| Titre : | Au-delà de la courbe de Gauss en finance (2024) |
| Auteurs : | Daniel Justens |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Tangente (Paris) (218, 08/2024) |
| Article : | p.38-39 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | |
| Résumé : | Le point sur la théorisation mathématique des produits financiers à risque, particulièrement les apports de Benoît Mandelbrot : les limites de la modélisation en loi normale ; la mesure de probabilité multifractale ; temps chronologique et temps d'échange. Encadré : définition et représentation graphique d'une distribution leptokurtique, platykurtique, mésokurtique. Graphiques. Bibliographie. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique |
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